Белый шум (теория вероятности)

БЕЛЫЙ ШУМ в теории вероятностей, обобщённый стационарный случайный процесс Х(t) с постоянной спектральной плотностью. Используется для описания случайных возмущений с очень малым временем корреляции (например, «теплового шума» - пульсаций силы тока в проводнике, вызываемых тепловым движением электронов).

Для некоторых стохастических диффузионных процессов часто используется гауссовский белый шум Х(t), являющийся обобщённой производной от винеровского процесса η(t) (X(t) = η’(t)).

Важной моделью с использованием белого шума является случайный процесс Y(t), описывающий поведение устойчивой колебательной системы под воздействием стационарных случайных возмущений.

Лит.: Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей. 3-е изд. М., 1987.