Грейнджер Клайв

ГРЕЙНДЖЕР (Granger) Клайв (родился 4.9.1934, Суонси, Уэльс), английский экономист. Учился в Ноттингемском университете, где в 1959 году получил докторскую степень по статистике. С 1974 года профессор экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Член Эконометрического общества. В 1974 году Грейнджер совместно с П. Ньюболдом показал, что статистические методы, применяемые для анализа стационарных рядов, могут дать неправильные результаты при их применении к динамическим рядам. Большинство макроэкономических временных рядов являются динамическими и характеризуются тем, что состоят из тренда (базовой тенденции) и волатильности (случайных колебаний вокруг тренда). Они отличаются от стационарных рядов (которые исследовал Р. Энгл) тем, что колеблются не вокруг заданной величины, а вокруг величины, изменяющейся во времени. Грейнджер обосновал, что определённые комбинации динамических временных рядов могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы, используя методы, разработанные для стационарных рядов. Грейнджер назвал это коинтеграцией (cointegration). Его метод применяется для систем, в которых краткосрочная динамика отражает значительные случайные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная ограничена экономическим равновесием, например для анализа взаимосвязи между курсами валют и уровнем цен. Нобелевская премия по экономике (2003, совместно с Энглом) за «анализ экономических временных рядов методом общих трендов (коинтеграции)».

Реклама

Соч.: Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods // Econometrica. 1969. № 37; Some properties of time series data and their use in econometric model specification // Journal of Econometrics. 1981. Vol. 16. Р. 121-130; Cointegration and error correction: Representation, estimatian and testing (with R. F. Engle) // Econometrica. 1987. Vol. 55. Р. 251-276; Longrun economic relationships (with R. F. Engle) // Readings in cointegration. Oxf., 1991; Spurious regressions in econometrics //А companion to theoretical econometrics. Malden, 2001.

Лит.: Канторович Г., Турунцева М. Р. Энгл и К. Гренджер: новые области экономических исследований (Нобелевская премия 2003 г. по экономике) // Вопросы экономики. 2004. № 1 ; Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. М., 2006.

Е. Е. Румянцева.