Корреляция рядов динамики

КОРРЕЛЯЦИЯ РЯДОВ ДИНАМИКИ (корреляция временных рядов), взаимосвязь между уровнями временных рядов или показателями, представленными за последовательные периоды (моменты), то есть в хронологическом порядке. Например, увеличение доходов населения, как правило, стимулирует рост расходов на определённые группы товаров и услуг, повышение цен на нефть вызывает соответствующий рост цен на продукты нефтепереработки, снижение объёмов производства сопровождается ростом уровня безработицы. В связи с тем, что временные ряды в большинстве случаев характеризуются той или иной тенденцией изменения, непосредственное измерение взаимосвязи между их уровнями на основе корреляции коэффициента может привести к ошибочным выводам, так как будет свидетельствовать лишь о совпадении (при отрицательной связи - о различии) тенденций. Поэтому для оценки силы и направления взаимосвязи между уровнями временных рядов влияние общей тенденции необходимо исключить. Это достигается различными методами, например измерением взаимосвязей между приростами уровней двух сравниваемых рядов или между отклонениями фактических значений их уровней от теоретических, описываемых линиями трендов. Взаимосвязь между уровнями временных рядов в отдельных случаях может проявляться с временным лагом или отставанием во времени. Например, инвестиции в компанию в данном году могут привести к финансовым результатам в следующем году или даже через несколько лет.

В. Г. Минашкин.